题：某人分别买入同品种、同期限的一份看涨期权和一份看跌期权。看涨期权的合约协议价为28元，期权费为
题：某人分别买入同品种、同期限的一份看涨期权和一份看跌期权。看涨期权的合约协议价为28元，期权费为2元。看跌期权的协议价为24元，期权费为2元。目前股价38元，试分析投资者可能做出的选择和面临的盈亏。（一份＝100股）
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...同期限的一份看涨期权和一份看跌期权。看涨期权的合约协议价为28元...
看涨期权：y=-2（x<=28）；y=x-2（x>28）看跌期权：y=22-x（x<=24）;y=-2（x>24）两者合起来：y=20-x x<=24 y=-4 24<x<=28 y=x-4 x>28 最终期权收益再乘以100，问题跟目前38元的股价没有一点关系。
考虑同一种股票的期货合约,看涨期权和看跌期权交易,若X=T,如何证明看...
组合A：一份欧式看涨期权加上金额为X的现金 组合B：一份美式看跌期权加上一单位标的资产 如果美式期权没有提前执行，则在T时刻组合B的价值为max(ST,X)，而此时组合A的价值为max(ST,X)+ Xe-r(T-t)-X 。因此组合A的价值大于组合B。如果美式期权在T-t 时刻提前执行，则在T-t 时刻，组合B的...
看涨期权和看跌期权的收益计算?
在股票期权市场中，看涨期权（call option）和看跌期权（put option）分别代表着对于标的资产未来价格上涨和下跌的预测。对于每个期权来说，它的条款都描述了以下几个方面：标的资产，执行价格，和到期日。在这里，我们以一个例子来说明看涨期权和看跌期权的特征和收益计算。假设投资者A以3美元的价格购买了...
看跌期权和看涨期权有相同的价格,行权价格和到期日
如果在同一标的资产上，同一到期日的看跌期权和看涨期权的价格、行权价格和到期日都相同，这种情况在实际市场中是非常罕见的，几乎可以说是不可能的。期权的价格是由多个因素决定的，其中最主要的因素是行权价格（Strike Price）、标的资产价格、剩余时间、标的资产的波动率以及无风险利率。看跌期权和看涨期权...
投资者在同一时间同时买入某种证券的看涨期权和看跌期权,属于( )。
【答案】：D 双向期权即投资者在同一时间既购买某种证券的看涨期权，又购买该证券的看跌期权。此后，若该证券价格上涨则行使看涨期权以获利，若该证券价格下跌则行使看跌期权以获利。投资者在价格趋势预测不准时，可以购买双向期权。购买双向期权的获利机会多，但期权费用也较高。
看涨期权和看跌期权的执行方式有何不同?
期权类别”，这是基于股票的。每个期权又根据交易月份和约定价格分成不同的“期权系列”，例如XYZ六月110看涨期权和ZYX六月50看跌期权。总结而言，看涨期权为价格上涨提供买进机会，而看跌期权则为价格下跌提供卖出机会。理解这两种期权的区别是投资者进入期权交易世界的第一步。
看涨期权和看跌期权的行权是什么?
行权是指期权的买方行使期权合约赋予的权利，就个股期权来说，期权的买方可以在合约约定的时间以约定的行权价格买入或卖出约定数量的特定股票或ETF，如到期没有行权，则合约失效。目前上交所上市交易的上证50ETF期权合约，行权指令包括自主行权可协议行权，行权方式为到期日行权（欧式）、交割方式为实物交割（...
...看涨期权及看跌期权的执行价格均为20,美元,期限都是3个月,两个_百...
期初以无风险利率借19美元，买入一只股票。同时卖出一个看涨期权（收到3美元），买入一个看跌期权（支付3美元），期权总成本为0。这种期权的组合被称作Synthetic Forward Contract（合成远期合约），无论到期日标的股票价格是多少，都会以20美元卖出，相当于一个远期合约。持有股票一个月以后收到1元股息。...
期权按执行的时限划分,可分为看涨期权和看跌期权
看涨期权是买入权，看跌期权是卖出权。买入看涨期权表示你从别人那买入，卖出看涨期权表示别人从你那买入。比如买入看涨期权，执行价格为50元，如果未来市场价格上涨到60元，你就可以以50元从别人那里买入，然后以60元市场价格卖出，你赚10元。价格越高你赚得越多；如果未来价格跌至40元，你当然不会把从...
一个组合由一份看涨期权多头和-份看跌期权空头组成两份期权的标的资产...
买入看涨和卖出看跌两份基本条件相同的期权组成的组合，是典型的合成股票多头策略，到期收益图我就不自己画了，网上很多，我找了一张，如下图：此组合策略的收益图是一条斜的直线，和持仓股票收益图一样，投资者强烈看涨，或资金不足想博取杠杆收益，使用该策略。构建成本=认购期权权利金-认沽期权权利金...
