计量经济学中为什么要对回归模型规定典假设条件
1、计量经济学的大量假设都是针对所谓的误差项进行假设。道理也很简单，如果误差项极端的不规则，或者经常爆表，那任何一个estimator都无法做到consistency.2、经济学，乃至所有科学的一切定理以及计算法则，都是建立在一些特定的假设条件前提下的。比如物理力学中分析速度，就是假设没有摩擦力、空气阻力。
2020-03-04 基本无害的计量经济学阅读笔记
有意思的是,老师讲到一个例子,好像是通货膨胀是否促进了经济增长,老师跑了个回归,说是正向促进作用。我觉得很奇怪的,这不一定是通货膨胀促进经济增长啊,还可能是经济增长导致通货膨胀啊。问了老师问题,老师糊弄我一下,就不了了之了。没想到的是,这个问题居然其实是计量经济学里最重要的问题。可想而知,老师已经脱...
求高人指教计量经济学中,序列相关的判断,dw值除外,要详细步骤
在回归模型的古典假定中是假设随机误差项是无自相关的，即在不同观测点之间是不相关的。如果该假定不能满足，就称与存在自相关，即不同观测点上的误差项彼此相关。
在计量经济学中,Theil不等系数是什么? 如何通过它判断模型的预测结果...
财富商城 特色 经验 宝宝知道 作业帮 手机版 我的知道 在计量经济学中,Theil不等系数是什么? 如何通过它判断模型的预测结果是否理想? 10 我来答 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ空间 举报 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 计量经济学 模型 theil ...
计量经济学中随机误差项为什么一定是同方差的或许我
在经典计量模型中，这是一个假设。它的逻辑基础是：如果样本来自于相同的个体，那么它的变异也相似。很多时候，假设条件并不满足，比如在使用不同国家数据的时候。
助计量经济学高手!!P值与接受或拒绝原假设之间的关系是??
通俗点说，那个P值是指“接近原假设的概率”，例如T统计量的P值，是指参数接近0的概率（因为原假设是参数为0），我们一般用5%的显著性水平，如果P值小于0.05，即参数等于0的概率小于0.05，我们就可以认为，拒绝原假设了，即通过了显著性检验。
有关计量经济学的两个问题
2.我认为不对，虽然可决系数是判断模型总体拟合程度好坏的贯用方法，但在经济计量分析中，一个模型被估计出来后，衡量它质量高低最重要的是考察它的经济关系是否合理，有时即使可决系数很低，但模型一样可以通过显著性水平95%下的F检验，各解释变量系数估计通过t检验，且符合经济预期，只要满足古典假设...
计量经济学中u的5个假定是什么
该学中u的5个假定如下：1、零均值假定：即u的平均值为0。这意味因变量的期望值等于真实的回归函数值。2、同方差：即u的方差在自变量取任何值时都相等。3、无自相关：即u与所有自变量之间不存在相关关系。4、随机扰动项：即u服从正态分布。5、解释变量不相关：即u在时间序列上不存在相关性。
计量经济学论文
Obs*R-squared的计算结果是11.50596,,由于选用的没有交叉乘积项的方式,所以自由度为7,在0.05的显著水平下,查表得 (7)=12.59〉11.50596,所以接受原假设,即该模型不存在异方差性。 5.自相关性的检验 从上表可知DW值为1.556309,且样本容量n=24,有三个解释变量的条件下,给定显著性水平 =0.01,查D-W表得,d =...
计量经济学难吗?
计量中预测未来的数据误差分布,是在假设分布的基础上,计算出的与假设模型的偏差。如果未来数据的实际分布不是假设分布,或者实际模型...>> 问题三:大家来说说计量经济学到底有多难 我学习了半年的计量经济学,我的起点是零,现在也是略有小成吧。我想如果你想学好计量经济学,根据我的心得,我想应该做到以下几点吧:...
