已知基金A的平均收益率为19%，而基金B的平均收益率为13%；基金A的贝塔值为1.5，基金B的贝塔值为1。
（1） 根据这些信息，你能判断哪个基金业绩更好吗？
（2） 如果国库券利率为6%，这一期间市场收益率为14%，哪个基金在选股方面更出色？
（3） 如果国库券利率为3%，这一期间的市场收益率是多少？
（2）（3）不好意思，没看明白
不能的理由：
如果基金A连续2年亏损，第3年大赢，基金B连续三年都稳定盈利，但是平均下来没有基金A好
对资金比较多，愿意冒大风险的人来说可能基金A比较适合，同时需要耐心潜伏
对于老百姓来讲，可能基金B更好，因为资金几乎不出现亏损，不会有压力本回答被网友采纳
某股票的预期收益率为%18,β系数为1.4,市场的预期收益率为14%那么无...
贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，股票上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，股票相应下滑 10 ％...
股票中的贝塔系数,是怎样算出来的?
◆β<1,说明该单项资产的风险收益率小于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险程度小于整个市场投资组合的风险。 小结:1)β值是衡量系统性风险,2)β系数计算的两种方式。 贝塔系数用于证券市场的计算公式 贝塔系数概述 公式为: 其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差;是市场收益的方差。
基金的贝塔系数怎么算
E（Ri）= Rf+βi（Rm-Rf）。基金的贝塔系数公式是E（Ri）= Rf+βi（Rm-Rf），E（Ri）= 资产i的期望收益率，Rf =无风险收益率，Rm = 市场平均收益率。β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
基金A与基金B具有相同的贝塔值,基金A的平均收益率是基金B的两倍,基金A...
【答案】：C 解析：本题考查特雷诺比率。特雷诺比率=(平均收益率-平均无风险收益率)\/系统风险，基金A与基金B具有相同的贝塔值，基金A的平均收益率是基金B的两倍，基金A的特雷诺比率大于基金B的两倍。
基金的贝塔值和基金好坏关系大吗
贝塔系数是一种风险系数，用来衡量股票或基金的相对于整个市场的波动情况。贝塔值越大，说明这只基金风险波动大，但也伴随高收益。贝塔值越小，说明这个基金收益较低，但风险也低。不能以贝塔值判断基金的好坏，但可以作为参考指标。因为基金的好与坏是因人而异的，激进型投资者喜欢贝塔值高的基金，他们...
...12%,贝塔系数分别是0.5和1.5,证券C的贝塔系数是2,_笾と_的期望收益...
收益率15%。预期收益率=无风险收益率+ 贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率) 实际上，如果你从证券a中减去证券B，你可以得到无风险收益率和无风险收益率之间的差当系数为1时。 由于证券C是证券B的0.5倍，贝塔系数乘以(风险回报和无风险回报之间的差)， 因此，的预期回报率证券证券B + C =预期...
已知国库券目前的收益率为8%,整个股市的平均收益率为14%。要求: 1)市...
这个是CAPM模型的题目。1）市场平均风险报酬率=14%-8%=6%；2）一只股票的期望收益率E(r)=rf+β*(rm-rf)=8%+0.9*(14%-8%)=13.4 可以发现短期报酬率低于期望收益率，不投资；3）根据E(r)=rf+β*(rm-rf)反解即可得：15%=8%+β*(14%-8%)，可得β=7\/6约等于1.167。
知道A, B两只股票的期望收益率分别是13%和18%,贝塔值分别为0.8和1.2
13=RF+0.8*（RM-RF）18=RF+1.2*（RM-RF）解二元一次方程组，得 RM=15.5 RF=3 同期，无风险利率为3%，市场组合收益率为15.5 例如：期望收益率=无风险收益率+贝塔系数*(风险收益率-无风险收益率)实际上把证券B减去证券A就能得到贝塔系数为1时，风险收益率与无风险收益率的差值。由于证券C...
无风险收益率为8%股票b的贝塔为1.5
必要收益率=无风险报酬率+贝塔系数*（平均收益率-无风险报酬率）按照以上公式套进去即可。
有分求助!关于证券投资组合期望收益率和无风险利率的计算
资本资产定价模型公式为 证券收益率=无风险收益率+贝塔值*(市场收益率—无风险收益率)根据此公式,联立方程组 25%=无风险收益率+1.5*(市场收益率—无风险收益率)15%=无风险收益率+0.9*(市场收益率—无风险收益率) 解得:市场收益率=1\/6 无风险收益率=0 本回答被提问者和网友采纳 已赞过 已踩过< 你对...
