1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月
等)上的价格。
2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价不该时段初的股价
之比的自然对数。
3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的
平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有 250 个
交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。
历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延
伸，利用历史方法估计波动率类似于估计标的资产收益系列的标准差。
在股票市场中，历史波动率反映标的股价过去的波动。然而，由
于股价波动难以预测，利用历史波动率对权证价格进行预测一般都丌
能保证准确，但是由于目前我国内地没有权证市场，因而无法获得权
证价格，也就无法计算隐含波动率。因此权证发行商不投资者在权证
发行初期只能利用历史波动率作参考。本回答被网友采纳
波动率计算公式是什么?
波动率计算公式是历史波动率计算公式，其公式为：历史波动率=历史价差\/当前价格。其中历史价差是该品种历史交易价格的最大值和最小值之差。如需计算隐含波动率，可使用期权定价模型，如二叉树模型或布莱克-斯科尔模型等，来求解出波动率数值。波动率的计算可以简单也可以复杂，具体取决于数据和计算方式。以...
历史波动率历史波动率的计算方法
计算股票的历史波动率，以帮助评估其价格变动的不确定性。具体步骤如下：1. 从市场获取股票在固定时间间隔（例如每天、每周或每月）的价格。2. 对于每一个时间间隔，计算该时间间隔结束时的股价与开始时股价的自然对数。3. 计算这些对数值的标准差，然后乘以一年内包含的时间间隔的平方根（例如，如果选择...
什么是历史波动率
历史波动率估计的方法 方法一：百分比价格变动法(即价格的环比增长速度)。(1)(1)式中，Xi是资产的百分比收益，Pi是昨天(基期)资产的价格，Pi + 1是今天(报告期)资产的价格。方法二：对数价格变动法。(2)(2)式中，Xi是资产的对数收益，Pi是昨天(基期)资产的价格，Pi + 1是今天(报告期)资产的...
历史波动率具体计算方法
随后，计算这些对数值的标准差，然后将其乘以一年中包含的时段数量的平方根，即可得到历史波动率。以此方法计算并经过调整，假设国电电力的认股权证上市前一年的波动率为35%（以2005年7月13日至2006年7月14日期间共242个交易日对应的收盘价作为观察样本后进行调整）。许多行情统计软件能够揭示证券的历史波...
通达信波动率的计算方式
波动率=VAR(C,N)×100，其中 CC 表示收盘价，NN 为波动率计算天数。此公式计算历史波动率，反映过去一段内资产价格波动。另一种方法使用对数收益率和样本方差计算波动率：波动率=√(Σ(log(Ct\/Ct-1)^2)\/N)×100 其中，log(Ct\/Ct-1)表示对数收益率，N为计算天数。此公式提供另一种视角，辅助...
股票波动率计算公式
(一)、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。 上升波动率=(第二个底部-第一个底部)\/两底部的时间距离 (二)、下降趋势的波动率计算方法是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在...
如何计算股票的波动率呢?
取方差的平方根，得到标准差。2. 年化标准差： 年化标准差是将标准差调整到年化收益率的波动性。计算公式为： \\text{年化标准差} = \\text{标准差} \\times \\sqrt{n} 其中 n 是一年中考虑的期数（例如，如果按日计算，则 n = 252 个交易日）。3. 历史波动率（Historical ...
请问股票波动率如何计算
1、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。上升波动率=（第二个底部-第一个底部）\/两底部的时间距离 2、下降趋势的波动率计算方法是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。下降波动率...
历史波动率的历史波动率的计算方法
下面以计算股票的历史波动率为例加以说明。1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价与该时段初的股价之比的自然对数。3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市...
历史波动率计算(旧文)
选取一段时间窗口内（例如90天）的资产价格序列。使用统计方法计算其均值（期望）和标准差。标准差可用来表示历史波动率。需注意：在不同交易所，历史波动率的计算对象（收盘价或结算价）和时间长度的选择（如30、60、90天）可能有所差异。选择的时间长度通常对应于合约的存续期限。因此，通过了解标准差...
