设随机变量X~N(μ, σ^2),Y~χ ^2(n),且X和Y相互独立,令Z=(x-μ)\/...
这个叫瑞利分布,推导很繁杂，^-^ E(Z)=(2)^(1\/2)Γ(1\/2+1) D(Z)=2[Γ(2)-(Γ(1\/2+1))^2]
设随机变量X~N(μ,σ^2),求y=∣X-μ∣的期望与方差
X-μ~N(0,σ^2)EY=E|X-μ|=根号下（2\/pi)σ EY^2=E|X-μ|^2=E(X-μ)^2=σ^2 DY=EY^2-(EY)^2=(1-2\/pi)σ^2
概率论问题,求大神!设随机变量X~N(μ,σ^2),则E|X-μ|= 详细过程写一...
解
设随机变量X~N(1,σ^2),Y~N(2,σ^2),X与Y独立,求X-2Y
X-2Y~N(1+2,σ^2+（-2σ）^2),
设随机变量X和Y相互独立,X～N(μ,σ^2),Y～U(-π,π),求X+Y的分布。
把分布密度写出来，用卷积公式。我算到下面这里也不会了：
设随机变量X与Y独立,X~N(μ1,σ1),Y~N(μ2,σ2),求:随机变量函数Z=XY...
由于X与Y独立，故期望E（Z）=E（XY)=E(X)E(Y)=μ1μ2;方差D（Z）=D（XY）=E(XY*XY)-E(XY)*E(XY);E(XY*XY)=E(X^2*Y^2),X^2与Y^2也独立，故E(XY*XY)=E(X^2*Y^2)=E(X^2)*E(Y^2);E（X^2)=D(X)+E(X)^2=μ1^2+σ1^2，E(Y^2)=D(Y)+E(Y)...
...服从正态分布X~N(μ,σ^2)则P{μ-σ≤X≤μ+σ}=2Φ(1)-1_百度知 ...
若X~N(μ，σ^2)，则Y=(X-μ)\/σ~N(0,1)，所以P{μ-σ≤X≤μ+σ}=P{-1≤(X-μ)\/σ≤1}=P{-1≤Y≤1}=Φ(1)-Φ(-1)=2Φ(1)-1。
已知随机变量X~N(1,3^2),Y~N(0,4^2)。且X和Y的相关系数ρxy= -1\/2...
E(Z)=(1\/3)E(X)+(1\/2)E(Y)=1\/3 COV(X,Y)=Pxy*(D(X)D(Y))^0.5=(-0.5)*3*4=-6 D(Z)=(1\/9)D(X)+(1\/4)D(X)+(2\/6)COV(X,Y)=3 X与Y不独立 如果X,Y独立，那么COV(X,Y)=0，本题不为0，所以X,Y不独立 ...
随机变量X,Y相互独立,X~N(μ1 ,σ^2),Y~N(μ2 ,σ^2),则无论σ>0取何...
X+Y服从N（μ1 +μ2，2σ^2）标准化P{[（X+Y）-（μ1 +μ2)]\/[（根号2）σ]<=0]}=1\/2
...正态分布N(μ,σ^2)与N(μ,2σ^2),σ>0,设Z=X-Y
太难写字了，希望能帮到你
