1009313574@qq 谢谢了
读过john,hull版《期权、期货及其他衍生产品》的进。
如果不放心的话，可以买华夏的第三版，经过时间考验的，虽然版本老了点，但原理都在，价格也便宜些。或者先下个电子书看看再决定是否购买。
【金融衍生品 5】远期合约和期货合约定价
金融衍生品的定价分析通常从远期合约开始，因其没有每日结算的复杂性。本读书笔记主要针对John C. Hull的《期权、期货和其他金融衍生品》第三章内容进行概述。定价分析基于无套利原则，包括对资产类型（如投资类、产生收入类和收益类）的区分。对于不产生收入的资产，如无息债券，定价公式为[公式]。例如...
期权、期货和其他衍生品的作者简介
Hull教授所著的两本书《期权、期货和其他衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字，并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖，包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖（Northrop Frye award），并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。 Hull博士还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚...
临床呼吸病学作者简介
约翰·赫尔（John Hull）是一位在国际上享有盛誉的学者，现任加拿大多伦多大学罗特曼管理学院（Joseph L. Rotman School of Management）的教授，同时也是Bonham金融中心的主任。他的专业领域集中在衍生品理论，是这一领域的权威专家，发表过多部具有影响力的著作。赫尔教授与Alan White合作的HuIl-white利率模...
JohnC.Hull的学术成就和著作在全球范围内如何影响期货与期权市场?
在金融学术界，我们常常提到一位备受尊敬的学者，John C. Hull。他是一位来自加拿大多伦多大学的教授，同时也是Bonharm金融中心的知名领导者。Hull教授在全球范围内享有极高的声誉，被誉为衍生品领域的权威。他的著作和教材，深入浅出地探讨了期货与期权市场，被翻译成多国语言，深受全球金融专业人士和学生...
...本人比较看好英文原版的,那个大大给推荐个。。。
萨缪尔逊《经济学》 在金融这块，入门多用John Hull的那本所谓华尔街圣经，Options, Futures, and Other Derivatives（《期权、期货和其他衍生品》），现在都出到第七版了（可怜我手头那本6版还没有看完）。清华大学出版社有这本书的影印版（见过5版，不知道有没有更新的），中译本就比较落后，华...
【BSM模型】Black-Scholes期权定价模型的推导
Black-Scholes模型的推导还有其他方法，如通过解微分方程，但本文主要介绍了这个简化版本。参考文献包括约翰·赫尔的《期权、期货及其他衍生品》和John Hull的Technical Note 2 Properties of Lognormal Distribution。本文由作者曲曲菜（公众号：曲曲菜）原创，发表于AI和金融模型的知乎专栏，未经许可请勿转载。
高分求教——北大光华管理学院金融研究生
7，《期权，期货，和其他衍生产品》*，John Hull，华夏出版社 8，《金融学》*，兹维·博迪，罗博特·莫顿，中国人民大学出版社 9，《财务管理学》*，刘力，企业管理出版社 统计学：01 经济数学基础(第三册 概率统计) 龚德恩 范培华 四川人民出版社 02 实用统计学(1-8,10,12,13,15章) 胡健颖 ...
隔夜指数掉期利率(ois)是如何产生的?
通过OIS，银行可以更准确地评估其资金成本，而不仅仅依赖于无风险利率。这一调整更好地反映了市场条件和银行的风险状况，有助于提高金融市场的透明度和稳定性。John Hull的第九版《期权期货及其他衍生产品》中新增了一章专门解释OIS。书中对OIS的描述非常清晰，并引用了相关资料。通过阅读这部分内容，可以...
金融衍生物定价模型总结(bs, heston, local vola, hull white)
市场cap价格的校准成为关键，κ和σ参数通过最小二乘法找到最佳匹配。尽管
