请问统计大神,(X,Y)服从二维正态分布,那么(X+Y,X-Y)服从二维正态分布吗...
服从，(X,Y)服从二维正态时，进行非零线性变换后也服从二维正态分布，考研要记的结论
如图,为什么x+y和y服从二维正态分布?
正态分布有个性质，叫再生性，也就是x,y如果是正态分布，那么x+y,x-y均服从正态分布
为什么选择D选项?
这一句的前半句X,Y都服从正态分布，是对的，因为二维正态分布的两个边缘分布都是一维正态分布的形式，因此A是对的。现在再考察后一句而不一定相互独立，X和Y相互独立的充要条件是参数ρ=0，由于没有条件推导不出，不能确定是否独立。书本在矩和协方差矩阵中给出了4条性质。下面是截图性质的图片。
...什么条件才能服从新的二维正态分布 例如 X,Y服从二维正态分布...
X,Y服从正态分布的话，那么只要变化系数行列式不为0，那么新的线性变化依然服从二维正态分布。因为，如果变化系数不为零，那么所以存在可逆矩阵T，使得（U，V）=T （X，Y）（U，V）服从二维正态分布，所以（X，Y）的概率密度函数可由（U，V）的概率密度函数经非退化变换得到，也是二维正态分布的...
设随机变量(X,Y)服从二维正态分布,且X与Y不相关,fX(x),fY(y)分别表示...
因为（X，Y）服从二维正态分布，且X与Y不相关，所以X与Y独立，所以f（x，y）=fX（x）fY（y）．故fX|Y(x|y)＝f(x，y)fY(y)＝fX(x)fY(y)fY(y)＝fX(x)，故选：A．
设二维随机变量(X,Y)服从二维正态分布,,求(X,Y)的联合概率密度函数f...
套公式即可.σ1^2=DX=16,σ2^2=DY=25.ρ=Cov(X,Y)\/(σ1σ2)=0.6,√(1-ρ^2)=0.8.f(x,y)=（1\/32π）e^{(-25\/32)[x^2\/16-3xy\/50+y^2\/25]}
X-Y的绝对值服从二维正态分布的密度函数是啥?
如果X和Y服从二维正态分布，那么X-Y也服从正态分布。因此，X-Y的绝对值服从半正态分布，其密度函数为：f(x) = \\frac{2}{\\sqrt{2\\pi}\\sigma} e^{-\\frac{x^2}{2\\sigma^2}}, x \\geq 0 其中$\\sigma$是X-Y的标准差。
概率统计问题:若X、Y服从二维正态分布,且X、Y的相关系数为0,那么可以...
对X、Y服从二维正态分布，可以。原因是，相关系数ρXY=0，说明X、Y不相关。X、Y不相关，可以得出X、Y相互独立【由其密度函数亦可证】。
...变量(X,Y)服从二维正态分布,其联合密度为f(x,y)
先根据xy的二维分布的标准形式分别求x与y的分布（初步估计x与y应该是独立的）然后求x2与y2的分布 由于x与y独立，x2与y2也独立，就可求z~N(）的期望和方差了，然后写作概率密度即可。望采纳
为什么x, y服从正太分布,不一定x+ y服从正态分布?
两个随机变量X和Y都服从标准正态分布，但它们的和不一定服从正态分布，即X+Y不一定服从正态分布。因为X和Y不是相互独立的。倘若X和Y相互独立或者X和Y的联合分布为正态分布，则可以推出X+Y服从正态分布。推算过程（反例）：标准正太分布曲线图：...
