（1）经济变量相关的共同趋势
（2）滞后变量的引入
（3）样本资料的限制
主要后果：
（1）完全共线性下参数估计量不存在
（2）近似共线性下OLS估计量非有效
多重共线性使参数估计值的方差增大，1/(1-r2)为方差膨胀因子(Variance Inflation Factor, VIF)
（3）参数估计量经济含义不合理
（4）变量的显著性检验失去意义，可能将重要的解释变量排除在模型之外
（5）模型的预测功能失效。变大的方差容易使区间预测的“区间”变大，使预测失去意义。
为什么OLS预测存在较大误差?
（5）模型的预测功能失效。变大的方差容易使区间预测的“区间”变大，使预测失去意义。
哪些因素会导致OLS估计量会出现偏差
首先，你怎么定义你的偏差，是指有偏还是不一致，两者并不是一样的。如果讲大样本下的不一致，那么你的问题等价于：导致内生性的原因有哪些。具体可以分为四大类：（1）遗漏了与核心解释变量相关的重要变量；（2）由解释变量引起的测量误差；（3）联立性偏误（或者叫反向因果，也就是被解释变量会倒...
OLS估计方法有什么问题?
1、高度多重共线性（Multicollinearity）：当自变量之间存在高度相关性时，会导致多重共线性问题。在这种情况下，模型的系数估计可能变得不稳定，标准误差会增大，使得系数的显著性变得模糊或不可靠。这会使得模型的解释能力降低或失去意义。2、异方差性（Heteroscedasticity）：异方差性指的是随着自变量的变化，...
序列相关性参数估计量有偏
自相关产生的后果与异方差情形类似。自相关影响OLS估计量的有效性，有效性不再成立，存在比OLS模型更为有（方差更小）效的估计方法。存在序列相关时，OLS方法下的各种检验失效。因为βi估计的方差不等于OLS方法下计算的方差。自相关的后果：线性相关模型的随机误差项存在自相关的情况下，用OLS（普通最小...
计量经济学中Homoskedasticity与Heteroskedasticity
1.异方差性是计量经济学术语。指回归模型中扰动项的方差不全相等。2.假设线性回归模型 中，扰动项 ε 的分量 是均值为零，彼此独立的，但 不全相等，在这种情况下。OLS 估计虽然具有无偏性和一致性，却不是最优线性无偏估计。因此在预测时 波动较大。为此，在应用 OLS 方法之前要对模型的异方差...
OLS回归是否适合做0\/1分布的预测?
第二个原因，从稍微计量一点的角度来讲，OLS的关键假设是误差项u与x不相关，但是当Y=0\/1的时候，可以想象这个假设是不成立的。第三个原因，不仅仅u与x相关了，而且u的方差也与x相关了 ，所以u 存在着异方差，又违背了BLUE的假设。第四个原因，从线性投影的角度来看OLS，要求Y等向量在一个向量...
OLS估计法与其他回归方法相比有何不同之处?
相比于其他回归方法，OLS估计法的优点是简单易懂，计算速度快，而且可以同时处理多个自变量。但是，OLS估计法也有一些缺点，例如它假设误差项服从正态分布，这在实际应用中可能不成立；另外，如果自变量之间存在多重共线性，那么OLS估计法可能会得到偏误的参数估计值。
计量经济学中ols一阶拟合完以后残差不为正态分布
比如，当随机误差是非正态分布—尤其是长尾分布时，OLS估计量会对哪怕少数几个离群点（即异常数据）极度地敏感。也就是说少数几个离群点就会对拟合结果产生破坏性的影响，使OLS估计量成为很差的估计量。事实上，许多学者指出，长尾分布的随机误差比正态分布的随机误差更为常见。这种情况下，必须放弃OLS...
收益率的影响
对中国的研究绝大部分使用了该方法,这样,OLS估计本身的问题和较低的估计值使得一些研究者从计量方法上考察对收益率估计中可能存在的问题。一些研究者认为,中国的收益率之所以出现较低的值,可能是方法上的原因造成的。计量方法对明瑟收益率的影响主要有三类,第一类是与样本选择有关的样本偏差问题,第二类是与明瑟收入...
为什么多重共线性下的ols估计不一定无偏?
尤其是对共线性较强的变量之间。岭回归估计是通过最小二乘法的改进允许回归系数的有偏估计量存在而补救多重共线性的方法，采用它可以通过允许小的误差而换取高于无偏估计量的精度, 因此它接近真实值的可能性较大。灵活运用岭回归法, 可以对分析各变量之间的作用和关系带来独特而有效的帮助。
