股指期货到期结算价国际上主要有平均价和单一价两种确定规则。最早的股指期货合约大多采用单一现货收盘价作为交割价，容易产生“到期日效应”和“三巫效应”，发现这个问题之后有些市场将股指期货的交割价改为最后交易日之后一日的特别开盘价，“三巫效应”没有了，但“到期日效应”转移到了第二天的开盘。后来大部分市场改用平均价规则。
具体来说1、如果强调抗操纵性和避免到期日效应，则可能倾向于采用收盘前某段时间的平均价，该方式确定的交割结算价相对复杂，以增大操纵成本，2、如果强调提高套利(套保)效率、减小期现货偏离度、减小交割结算价与指数收盘或开盘价偏离度，则可能倾向于采用简单收盘、特别开盘价作为交割结算价。
大部分股指期货都采取平均价方式来确定交割结算价。
股指期货的交割结算价怎么确定 股指期货的交割结算价怎么算
大部分股指期货都采取平均价方式来确定交割结算价。
股指期货结算价是怎么确定的?
你好，根据中国金融期货交易所现有的规则，当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交量的加权平均价。最后一小时无成交且价格在涨\/跌停板上的，取停板价格作为当日结算价。最后一小时无成交且价格不在涨\/跌停板上的，取前一小时成交量加权平均价。
股指期货交割结算价是怎么规定的?
答案1：股指期货交割结算价与商品期货交割结算价（以大商所为例）之间最大区别是，商品期货交割结算价虽然取的是配对日前十个交易日（含配对日）所有成交价格的加权平均价，但仍取决于商品期货市场资金大小，而股指期货交割结算价则取决于证券市场上多头资金和看空成分股的投资者所持有成分股数量的力量对比，...
股指期货结算价是如何算的?
合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的，则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。采用上述方法仍无法确定当日结算价或者计算出的结算价明显不合理的，交易所有权决定当日结算价。二、最后交割日的结算价。这时股指期货的交割结算价为，以现货盘面指数最后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点...
股指期货交割结算价除了交割以外的股指期货结算价怎样算?
根据中国金融期货交易所的规定，结算价的计算方法是基于最后一小时的成交量进行加权平均。如果在最后一小时内无交易并且价格触及了涨跌停板，那么就采用该涨跌停板价格作为当日结算价。若这一小时也没有成交，结算价则会参考前一小时的成交量加权平均价。如果连续几小时都没有交易，会继续向前推一小时计算...
沪深300股指期货合约的交割结算价怎么确定 沪深
在国际市场上，股指期货的到期交割均采用现金交割方式，交割结算价确定方式主要有四种，分别是：最后交易日现货市场一段期间的平均价格；最后交易日现货市场收盘价；交割日现货市场特别开盘价；交割日现货开盘后一段时间成交量加权平均价。为更加有效地防范市场操纵的风险，在《中国金融期货交易所结算细则》中...
股指期货当日的结算价是怎么算的
股指期货结算价包括当日结算价和交割日结算价，交割日结算价也称最后交易日结算价。结算价是交易双方交割时计算盈亏的基准。1、合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：当日盈亏=（∑【（...
有没人知道股指期货交割价格应该如何确定
股指期货在到期的时候采用现金交割方式，计算买卖双方的盈亏，划转资金。沪深300指数期货通过设置交割结算价为最后交易日沪深300指数最后二小时所有指数点算术平均价，来迫使期货价格收敛于现货价格。例如沪深300股指期货，就是以交割日的沪深300指数最后2小时的均价来作为交割结算价划转资金 ...
什么是股指期货的结算价格?
股指期货的结算价格有两种，一种是当日结算价格，另一种是交割日结算价格(最后交易日结算价格)。结算价格是反映投资盈亏的重要依据，当日结算价格：当日结算价格为交易面最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价，计算结果保留小数点后一位。当日盈亏具体公式为：当日盈亏={∑[(卖出成交价-当日结算价)×...
《股指期货》:什么是持仓风险度以及股指期货交割价是如何确定的?
股指期货交割价是如何确定的？一般的商品期货采用的是实物交割，而国内股指期货交易采用现金交割方式。在现金交割方式下，每一未平仓合约将于到期日结算时得以自动平仓。也就是说，在合约的到期日收市后，空方无须交付股票组合，多方也无须交付合约总价值的资金，交易所只是根据交割结算价计算双方的盈亏金额...
