简述ols估算,iv估算和gmm估算的区别
OLS是ordinary least square的简称,意思是普通最小二乘法.普通最小二乘估计就是寻找参数β1、β2……的估计值,使上式的离差平方和Q达极小.式中每个平方项的权数相同,是普通最小二乘回归参数估计方法.在误差项等方差、不相关的条件下,普通最小二乘估计是回归参数的最小方差的线性无偏估计.
Stata:GMM 简介及实现范例
GMM分为恰好识别和过度识别两种情况，前者与MM估计等价，后者则能有效利用多个矩条件，提高估计效率。例如，OLS可以视为矩估计的一种特例，而IV估计（如2SLS）则是在工具变量法中应用GMM，通过两阶段最小二乘法解决内生性问题。在Stata中，gmm命令是实现GMM估计的关键工具，它支持矩估计和工具变量法等...
高级计量笔记:GMM广义矩方法
2SLS和OLS可以看作是GMM框架的特例。当IV方法中要求工具向量满足特定条件时，可将其矩条件作为GMM中的矩函数，进而求解相应的GMM估计量。当工具向量满足特定条件时，GMM估计量与2SLS或OLS估计量相同。对于恰好识别的情况，OLS估计量与GMM估计量相同，这进一步体现了GMM方法的通用性。GMM方法的重要性在于它...
动态面板数据模型(差分GMM和系统GMM)
系统GMM一步法与差分GMM比较，变量需保持一致，使用collapse选项控制工具变量个数。GMM模型需满足的两个假设是过度识别和扰动项差分自相关。过度识别由Hansen检验评估，H0假设IV联合有效，P值不应小于0.1。若显著，说明IV联合有效，但P值超过0.25表示IV过多，影响Hansen检验效果。Sargan检验同样评估过度识别...
gmm一定有iv么?
1. 差分GMM 对基本模型一阶差分，以去除固定效应，用滞后解释变量作为工具变量 然而，差分GMM的估计量在弱工具变量下，可能产生向下的有限样本偏差。因此，系统GMM提出，结合差分方程与水平方程，增加滞后差分变量作为工具 2. 系统GMM 使用系统GMM需满足6个条件：AR（1）P值小于0.1，AR（2）P值大于0...
社会科学经验研究中因果识别都有什么新发展
其中OLS和IV因为太general，所以structural model也会大量使用（在structural模型里面，IV经常是系统内部就可以找到的）。当然，对于structural model中足够复杂的模型，MLE、GMM以及许许多多其他估计方法都是非常多的。为了更直观的给大家说清楚两个宗派的差别，我举个例子，如何识别peer effects。这套文献说白...
内生性严重,用GMM可以解决问题么
先搞清楚Endogeneity GMM 和 Hausman test 都干嘛用的。。。 内生性是说X和error 相关 然后OLS就当了，又不unbiased 又不consistent 然后就需要别的orthogonality condition来identify parameter， 然后IV 就出现了 如果IV (包括外生regressor)的数量大于parameters的数量然后就有了GMM。。内生性问题往往要...
在stata中怎样对面板数据进行gmmguji
则存在一种更有效的方法，即GMM。从某种意义上，GMM之于2SLS正如GLS之于OLS。好识别的情况下，GMM还原为普通的工具变量法；过度识别时传统的矩估计法行不通，只有这时才有必要使用GMM，过度识别检验（Overidentification Test或J Test）：estat overid 三、工具变量效果验证 工具变量：工具变量要求与内生...
...生产率TFP数据及测算方法(OL、FE、LP、OP、GMM)免费下载!!!_百度...
TFP作为综合生产率指标，衡量的是企业产出与所有投入资源的比例。这份珍贵的数据集包含了46085条记录，涵盖了关键变量如证券代码、固定资产、营业收入、成本等，以及行业代码、上市和退市日期等信息，以Excel和dta格式提供。数据指标涵盖了TFP_OLS、TFP_FE等具体估算值，以供深入分析。数据来源于《上市公司...
稳定性检验的思路
采用不同的计量方法，如普通最小二乘法（OLS）、固定效应模型（FIX EFFECT）或工具变量最小二乘法（GMM），观察回归结果的一致性。三、稳定性的具体检验方法 从变量角度，替换解释变量或核心解释变量，选择类似变量重新估计，以观察系数大小和方向的变化。例如，企业全要素生产率的不同估算方法或夜间灯光...
