商业银行市场风险的计量方式有哪些?
【答案】：商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等。商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性，并采用压力测试等其他分析手段进行补充。
商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括( )。
商业银行可以采取的市场风险计量方法有：①缺口分析；②久期分析；③外汇敞口分析；④风险价值(VaR)法；⑤敏感性分析；⑥情景分析；⑦压力测试；⑧事后检查。
商业银行计量市场风险资本要求的方法有( )
《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行可以采用标准法和内部模型法计量市场风险投资要求。
商业银行可以采用以下哪些方法计量信用风险加权资产
采用权重法或内部评级法。在风险加权资产计算方法上，商业银行可以采用权重法或内部评级法计量信用风险加权资产；商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求；商业银行可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。商业银行（CommercialBank），英文缩写为CB，是银行的一种类型，职责...
商业银行常用的市场风险限额种类有?
1、单一客户限额：商业银行对单一客户的市场风险进行限制，通常采用单一客户限额的方式，即对单一客户在市场风险方面的敞口进行限制。2、行业限额：商业银行对某一行业的市场风险进行限制，通常采用行业限额的方式，即对某一行业在市场风险方面的敞口进行限制。3、产品限额：商业银行对某一产品的市场风险进行...
商业银行面临的金融风险及度量的指标有哪些
度量方法包括传统的专家系统模型和Z评分模型，以及现代的量化模型，如KMV公司的KMV模型、J.P.摩根的Credit Metrics Model、Credit Risk+和宏观模拟模型(CPV模型)。2. 市场风险 市场风险涉及金融资产价格波动带来的风险，主要包括利率风险和汇率风险。利率风险指市场利率变动对银行资产价值的影响，而汇率风险则...
以下选项中,属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是( )。
B 答案解析：新协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法：对于信用风险加权资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法；对于市场风险加权资产，商业银行可以采用标准法或内部模型法；对于操作风险加权资产，商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法。故本题选B。
一个商业银行能力评价体系,有什么计量方法可以
1、流动性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率，按照本币和外币分别计算。2、 信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度三类指标。3、市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感...
商业银行采用历史模拟法计量市场风险资本要求的优点
3、完全评价法 不需要类似一阶常态法以简化现实的方式，利用趋近求解的观念求取进似值；因此无论资产或投资组合的报酬是否为常态或线性，波动是否随时间而改变，Gamma风险等等，皆可采用历史模拟法来衡量其风险值。缺点资料的品质与代表性 庞大历史资料的储存、校对、除错等工作都需要庞大的人力与资金来...
商业银行市场风险管理市场风险的识别、计量、监测和控制
商业银行在市场风险管理中，首要任务是识别和分析业务中潜在的市场风险因素，确保对所有交易和非交易活动中的市场风险类别和性质有清晰理解。对于不同业务性质、规模和复杂度的银行，需选择适应的市场风险计量方法，如缺口分析、久期分析等，以量化可能承担的风险，同时要评估难以量化的风险。银行应综合运用多...
