已知两个随机变量x,y都服从正太分布，u=ax+by v=cx+dy 什么情况下他们的
已知两个随机变量x,y都服从正太分布，u=ax+by v=cx+dy 什么情况下他们的联合概率分布是二维正态分布
好像不对。。。
已知两个随机变量x,y都服从正太分布,u=ax+by v=cx+dy 什么情况下他们的...
算u与v的相关系数,,当相关系数不是正负1的时候,他们就服从二维的正态分布
如果随机变量X和Y都服从正态分布且相互独立,那么U=X+Y和V=X+Y也都服...
即使是如此，两者独立也仅在X，Y同方差的情况下成立的样子。因为，对于正态分布来说，独立等价于不相关，也就是说二者的协方差 cov（U，V） = 0（这个命题应该在任何一本标准入门级概率论教科书上都有写的）代入表达式 cov（U，V） = E（U - EU）（V - EV）=E（UV - VEU - UEV + EU...
如果随机变量X和Y都服从正态分布且相互独立,那么U=X+Y和V=X+Y也都服...
即使是如此，两者独立也仅在X，Y同方差的情况下成立的样子。因为，对于正态分布来说，独立等价于不相关，也就是说二者的协方差 cov（U，V） = 0（这个命题应该在任何一本标准入门级概率论教科书上都有写的）代入表达式 cov（U，V） = E（U - EU）（V - EV）=E（UV - VEU - UEV + EU...
设X Y是两个独立的标准正态随机变量, U=X+Y, V=2X+3Y, 求U和V的相关...
先用协方差的性质如图求出U与V的协方差，再由公式求出它们的相差系数。
坐标变换,令u=ax+by,v=cx+dy,dxdy=?
dxdy=dudv\/(ad-bc)
设随机变量X与Y相互独立,均服从正态分布N(μ,σ∧2),记随机变量U=max...
简单计算一下即可，详情如图所示
两个独立的随机变量 X 与Y 都服从标准正态分布,求 Z=X+Y 的概率...
用卷积公式求得Z的概率密度函数，配方太麻烦所以提到最前面写。与x无关的项作为“系数”提到关于X的积分外面，然后构造关于x的正太分布密度函数积分，积分结果=1，积分号以外的“系数”就是要求的结果，为目标正态分布的概率密度函数
两个随机变量X和Y都服从正态分布,那X+ Y一定服从正态分布吗
两个随机变量X和Y都服从标准正态分布，但它们的和不一定服从正态分布，即X+Y不一定服从正态分布。因为X和Y不是相互独立的。倘若X和Y相互独立或者X和Y的联合分布为正态分布，则可以推出X+Y服从正态分布。推算过程（反例）：标准正太分布曲线图：...
设随机变量X与Y独立同分布,且都服从标准正态分布N(0,1),试证:U=X^2...
这是个著名的问题。也很有工程用途: 当一个二维信号联合正态时，幅值和相位是独立的。见图：
两个随机变量想x,y都服从正态分布N(0,σ),问下x\/y服从什么分布及其相 ...
分两种情况讨论 当X,Y不相互独立时 分布函数法 令Z=X\/Y 则F(z)=P(Z<=z)=P(X\/Y<=z)当Y>0时，F(z)1=P(Z<=z)=P(X\/Y<=z)=P(X<=Yz)=∫∫f(x,y)dxdy,前面的积分上下限是正无穷和0，后面的积分下上限是负无穷和yz 当Y<0时，F(z)2=P(Z<=z)=P(X\/Y<=z)=P(X>=...
