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求解数学题:随机变量X,Y相互独立,且都服从标准正态分布N(0,1),则D...
X与Y独立，则cov(X,Y)=0 其中cov(X,Y)为协方差 由题设：D(X)=D(Y)=1 故D(2X-Y)=4D(X)+D(Y)=4+1=5
...变量X与Y独立同分布,且都服从标准正态分布N(0,1),试证:U=X^2+Y^...
随机变量x,y相互独立 都服从n(0,1)则f(x,y)=fx(x)fy(y)=1\/（2π）e^(-x²-y²)p(x^2+y^2<=1)=∫∫f(x,y)dxdy 积分区域为x²+y²<=1 使用极坐标 x=rcosθ，y=rsinθ 0<=r<=1 θ属于[0,2π)∫∫f(x,y)dxdy=1\/(2π)∫dθ∫ re^(-r...
设随机变量X,Y相互独立同服从正态分布N(0,1),求Emin{X,Y}
令μ=0，σ=1就行，详情如图所示
...变量X与Y独立同分布,且都服从标准正态分布N(0,1),试证:U=X^2+Y^...
结论是，如果随机变量X和Y独立同分布，且都服从标准正态分布N(0,1)，我们可以证明U=X^2+Y^2与V=X\/Y之间的独立性。具体来说，X和Y的联合概率密度函数f(x,y)等于各自概率密度函数的乘积，即f(x,y)=1\/(2π)e^(-x-y)。为了计算U=X^2+Y^2取值为1的概率，我们可以将积分区域转换为极...
相互独立随机变量X,Y,服从正态分布N(0.1)
=E(y^2)E(1\/x)=0 【因为(1\/x)f(x)是个关于x的奇函数 且，积分区域是对称的。所以 E(1\/x)=∫(-∞->+∞) (1\/x)f(x)dx=0 】所以相关系数ρzw=cov(z,w) \/ (V(z)V(w))^(1\/2)=0 根据只要不相关的正态分布满足fZW(z,w)=f(z)f(w)《正态分布，不一定要独立才满足...
...的随机变量,它们都服从正态分布N(0,1),证明Z=X+Y服从N(0,2)._百...
E(X+Y)=E(X)+E(Y)=0，X与Y相互独立，有D(X+Y)=D(X)+D(Y)=2
设随机变量X与Y相互独立,且都服从N(0,1\/2),则E(|X-Y|)= 请详细步骤,谢...
先说明X-Y是标准正态分布，再如图计算期望。经济数学团队帮你解答，请及时采纳。谢谢！
设随机变量x与y相互独立,而且都服从正态分布N(0,1),计算概率p(x^2+y...
标准正态分布 y=1\/根号(2π ) exp(-x^2\/2)x与y相互独立 联合分布密度 y=1\/2π exp(-(x^2+y^2)\/2)概率p(x^2+y^2<=1)联合分布密度 在半径为1的圆上求积分 化为极坐标 S(0,2π)doS(0,1)1\/2π r exp(-r^2\/2)dr=-1\/2πS(0,2π)doS(0,1) exp(-r^2\/...
...变量X与Y独立同分布,且都服从标准正态分布N(0,1),试证:U=X^2+Y^...
这是个著名的问题。也很有工程用途: 当一个二维信号联合正态时，幅值和相位是独立的。见图：
...是相互独立的随机变量,都服从标准正态分布N(0,1),Z=X+Y的概率密度...
先求出f(x，y)的联合概率密度，对联合概率密度积分 求EZ和EZ平方，利用极坐标变换和伽玛函数求积分值 E(X+Y)=E(X)+E(Y)=0，X与Y相互独立，有D(X+Y)=D(X)+D(Y)=2 ^令Z的分布函数为G(t)记D={(x,y): y\/x<=t}, A={(x,y): x>0, y<=xt}，A={(x,y): x<0，y>...
