STATA基本操作—异方差、序列相关、多重共线性

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2018-04-13 经管联盟

目录： 一、异方差问题 二、序列相关问题 三、多重共线问题

Stata检查是否存在异方差的方法： 1.看残差图 【模型回归之后使用即可】 rvfplot（残差与拟合值的散点图） rvpplot（残差与解释变量的的散点图） 2.怀特(White,1980）检验【模型回归之后使用即可】 estat imtest,white（怀特检验）whitetst（外源程序，需下载） 3.BP(Breusch and Pagan,1979)检验【模型回归之后使用即可】 estat hettest（默认设置使用拟合值y_hat） estat hettest（使用方程邮编的解释变量，而不是y_hat） estat hettest varlist（指定使用某些解释变量）

解决办法： 1.WLS加权最小二乘法 reg y x1 x2 x3 [aw=1/var] eg: reg y x1 x2 x3 predict e1,res g e2=e1^2 g lne2=log(e2) reg lne2 y,noc predict lne2f g e2f=exp(lne2f) reg y x1 x2 x3 [aw=1/e2f] 2.White（1980） eg: reg y x1 x2 x3,robust3. wls0命令

Stata检查是否存在序列相关的方法： 1.画图 在做完回归之后，先生成残差项e scatter e L.e 2.BG检验 estat bgodfrey（默认滞后阶数为1） 3.Ljung-Box Q检验 eg: reg y x1 x2 x3 predict e,res wntestq e 3.DW检验 estat dwatson

解决办法： 1.Newey稳健性标准差 newey y x,lag(p) (滞后阶数必选) 2.可行广义最小二乘法（FGLS） prais y x prais y x,corc

多重共线性并不会改变OLS估计量BULE的性质，但会使得对系数的估计变得不准确。 Stata检查是否存在多重共线的方法： estat vif VIF值越大说明多重共线性问题越严重。一般认为，最大的VIF不超过10，则不存在明显的多重共线性。

解决办法： 1.如果只关心方程的预测能力，则在整个方程显著的条件下，可以不必关心具体的回归系数。 2.增加样本容量，剔除导致多重共线性的变量或者修改模型设定形式。 3.对于时间序列样本，通过使用差分模型可以一定程度上消除原模型中的多重共线性。 4.岭回归方法。