金融风险管理中VAR的计算。
有没有人知道这题怎么做？我在书上和网上都没有找到一点资料。
考虑一个两股票组合（股票任选），投资金额分别为60万和40万。问（1）下一个交易日，该组合在99%置信水平下的VaR是多少？（2）该组合的边际VaR、成分VaR各是多少？（3）如追加50万元的投资，该投资组合中的哪只股票？组合的风险如何变化？
没有答案也没有关系，告诉我解题思路或者有哪本书上有这方面的介绍。
var怎么计算
第四、计算VaR值。VaR=μ－Zaσ 其中α为1－置信水平。假设最新的指数收盘价为4839，那么期货合约总值则为4839×200= 967800，然后，投资者应先选取大约半年的数据（通常都是使用股指每日报酬率），再利用以上四个步骤来推算出其单位风险系数，最后将单位风险系数与合约总值相乘，即可得出指数期货合约的Va...
VAR方法的VaR的计算系数
VaR的计算系数主要包括三个系数：一是持有期间的长短；二是置信区间的大小；三是观察期间。1、持有期。持有期△t，即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值，也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个月内的风险价值。持有期的选择应依据所持有资产的特点来确定比如对于一些流动性很...
金融风险管理中VAR的计算。
var＝σ(波动率)×α(99%置信水平为1.65，95%的置信水平为2.33)×w(总资产)这个波动率可采用正态分布法,历史模拟法,蒙特卡罗模拟法之一。我不知道你有数据不，他说的任选股票，你去百度一下，应该有人发布了这类问题σ的值。2.3问我没看，不属于我的考试范围，我没太多时间，不好意思。我学...
VAR金融术语
计算VaR的方法有三种：历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡罗模拟法。历史模拟法通过统计过去收益的分布来预测未来可能的损失，而方差-协方差法则基于过去收益的波动性和相关性。蒙特卡罗模拟则是通过模拟大量随机情景来估算VaR。VaR模型在金融风险管理中广泛应用，例如巴塞尔委员会要求银行结合内部模型计算市场风险...
信用度量组合模型受险价值(VaR)方法
在金融风险评估中，受险价值模型(VaR)是一种关键工具，它的主要目标是测定在特定时间窗口和置信水平下，一项资产或负债可能遭受的最大损失。对于股票这类可交易的金融资产，VaR的计算相对直接。然而，对于非交易性金融资产如贷款，情况则有所不同。首先，由于贷款的市场流动性较差，其市值P通常是不可直接...
数理统计var怎么计算
用公式表示为：P(ΔPΔt≤VaR)=a 字母含义如下：P——资产价值损失小于可能损失上限的概率，即英文的Probability。ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。VaR——给定置信水平a下的在险价值，即可能的损失上限。a——给定的置信水平。
Python量化金融风险分析:一文全面掌握VaR计算
以下Python代码演示使用极值理论计算一周VaR值：...代码示例...总结 VaR是量化金融风险的关键工具，不同计算方法各有优劣。方差-协方差法、历史模拟法、Bootstrap法、蒙特卡洛模拟、衰减因子法、GARCH模型和极值理论提供了全面的风险评估。在实际应用中，需综合考虑模型假设、数据质量及置信水平，不断监控和...
Value at Risk (VAR) 是什么含义啊?
在计算VaR时，需要采用适当的统计模型和历史数据来模拟投资组合的可能损失分布，并根据置信水平确定相应的最大可能损失值。VaR的应用广泛，不仅适用于单一金融资产，也适用于复杂的投资组合。例如，一家基金公司可以使用VaR来评估其投资组合在不同市场条件下的潜在风险，以便及时调整投资策略和风险控制措施。
什么是风险价值var
VAR计算出的数值表示在某一置信水平下，投资组合在未来特定时间段内的最大预期损失金额。因此，这个指标提供了一个直观的风险度量，有助于投资者和管理者理解和比较不同投资组合或投资策略之间的风险水平。它也用于监控市场的潜在变化以及组合配置的风险暴露情况，有助于实现更加科学、系统的风险管理。通过...
valueatrisk(var)是什么含义啊?
2. VaR 的计算方式：计算 VaR 需要考虑资产的历史数据或模拟数据，以评估潜在损失的大小和频率。这种分析考虑了诸如市场波动、相关性等因素。通常使用的计算方法是历史模拟法和方差协方差法。3. VaR 的应用：VaR 被广泛应用于金融风险管理领域，帮助投资者了解在给定的置信水平和时间段内可能面临的最大...
