VaR方法(Value at Risk，简称VaR），称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法，常用于金融机构的风险管理，于1993年提出。
在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
VaR从统计的意义上讲，本身是个数字，是指面临“正常”的市场波动时“处于风险状态的价值”。即在给定的置信水平和一定的持有期限内，预期的最大损失量(可以是绝对值，也可以是相对值)。
扩展资料：
VaR特点主要有:
第一，可以用来简单明了表示市场风险的大小，没有任何技术色彩，没有任何专业背景的投资者和管理都可以通过VaR值对金融风险进行评判。
第二，可以事前计算风险，不像以往风险管理的方法都是在事后衡量风险大小。
第三，不仅能计算单个金融工具的风险。还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险，这是传统金融险管理所不能做到的。
参考资料来源：百度百科-VAR方法
基于VaR约束的证券组合选择方法研究
http://www.qikan.com.cn/Article/scxd/scxd200709/scxd200709152.html
基于VaR的证券投资组合优化方法
http://www.szse.cn/UpFiles/Attach/1883/2005/03/22/1134279531.doc
什么是证券VAR方法?
VaR方法(Value at Risk，简称VaR），称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法，常用于金融机构的风险管理，于1993年提出。在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。...
证券var是什么
证券VaR指的是风险价值。它用于量化某一金融资产或投资组合在一定的时间范围内和给定的置信水平下可能面临的最大潜在损失。简单来说，VaR 是一种风险评估工具，用来表示市场波动带来的潜在风险大小。VaR的核心在于两点：一是“一定时间范围内”，指的是考察的时间跨度，比如一天、一周或者一个月...
证券从业var什么意思
证券从业中的VAR含义是“风险价值”。接下来详细解释这一概念：一、风险价值的定义 风险价值在金融领域是衡量风险大小的量化指标，在证券从业过程中具有重要意义。VAR用于衡量某项投资组合或资产在一定概率水平下可能遭受的最大潜在损失。它提供了一个具体的数值范围，帮助投资者和管理者了解并管理...
证券投资分析教材解读:风险管理VaR方法
粗略来说，VaR就是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法;二是对风险因素的统计分析。VaR是描述市场在正常情况下可能出现的最大损失，但市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事...
VAR方法如何定义风险价值?
在金融领域，我们遇到一个重要的概念，那就是Value at Risk (VAR)，直译为“风险价值”。VAR的实质是一种量化工具，用于衡量在正常市场条件下，特定金融资产或证券组合可能面临的最大潜在损失。VAR的具体含义是，在设定的某个置信水平下，比如95%或99%，在预先确定的时间段内，比如一天、一周或一个月...
var在商业银行风险管理中的应用
1. 定义：首先，我们来了解一下什么是VAR。VAR是风险价值（Value at Risk）的缩写，它是一种测量单个证券或投资组合在给定时间段内（通常是未来一个金融时段如一天、一周或一个月）承受最大损失的方法。这个方法的目标是确定资产组合在正常市场条件下可能发生的最大损失。2. 原理：VAR方法基于历史模拟...
什么是VaR方法
VaR的定义 VaR(Value at Risk)按字面解释就是“在险价值”,其含义指:在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。VaR的表示公式用公式表示为:P(ΔPΔt≤VaR)=a字母含义如下:P——资产价值...
VAR金融术语
VaR，即Value at Risk，是金融领域中衡量风险的重要指标，通常被称为“风险价值”或“在险价值”。它表示在给定置信水平下，金融资产在未来一段时间内可能面临的最大损失。例如，JP摩根公司在2004年设定的95%日VaR值为960万美元，意味着公司有95%的信心，资产在24小时内损失不会超过这个数额，只有5%的...
VAR、久期、基点、DV01的区别
具体而言，它在给定置信度水平下，预测金融资产或证券组合在未来特定时期内的最大损失上限。计算公式为：P(ΔPΔt≤VaR)=α。应用方面，VAR在稳定市场情况下是风险衡量工具，市场波动时，VAR结合压力测试和情景分析，辅助进行风险分析。金融监管者将这两种方法视为VAR的必要补充。二、久期(Duration)久期...
VAR的表示公式中各字母代表什么含义?
VAR方法的表示公式可以这样理解：P(ΔPΔt ≤ VaR) = a 在这个公式中：P代表资产价值损失小于可能损失上限的概率，即资产损失发生的可能性，即概率论中的概率。ΔP指的是在给定持有期Δt内，金融资产可能遭受的价值损失额。VaR，即在险价值，是指在给定的置信水平a下，预期的最大可能损失。它是...
