二维随机变量(x,y)~N(1,1,4,9,1\/2),则cov(x,y)=什么啊
N(1,1,4,9,1\/2)表示的是二元正态分布，N(μ1，μ2，sigma²1，sigma²2，r)也就是说x服从期望为1，方差为4的正态分布 y服从于期望为1，方差为9的正态分布。x与y的相关系数为1\/2 cov(x,y)=sigma1 * sigma2 * r =2 * 3 * 1\/2 =3 ...
二维随机变量(x,y)~N(1,1,4,9,1\/2),则cov(x,y)=什么啊
二维正态分布(x,y)~N(u1,u2,s1,s2,r)，其中r=R(x,y)=cov(x,y)=1\/2
f(x,y)=1\/4,求cov
二维随机向量（X,Y）～N（1,1,4,9,1\/2）,故 DX=4,DY=9,相关系数ρ=1\/2,所以 Cov(X,Y)= ρ*√DX*√DY = 1\/2 *√4*√9 =1\/2*2*3 = 3.
设二位连续型随机变量(X,Y)~N(1,1,4,9,0.5)求E(X)D(Y),具体解答步骤,谢...
二维正态分布(x,y)~N(u1,u2,s1,s2,r)，其中r=R(x,y)=cov(x,y)=1\/2 E(X)=5*0.1=0.5,D(X)=5*0.1*0.9=0.45 E(Y)=1,D(Y)=4;E(X-2Y)=E(X)-2E(Y)=0.5-2=-1.5 D(X-2Y)=D(X)+4D(Y)=0.45+4*4=16.45 E((X+Y)²)=E(X²+Y²...
设二位连续型随机变量(X,Y)~N(1,1,4,9,0.5)求E(X)D(Y),具体解答步骤,谢...
答案：X~N(1,1),Y~N(4,9) E(X)=u=1,D(Y)=σ ²=9 E(x)D(Y)=9 二维正态分布(x,y)~N(u1,u2,s1,s2,r)，其中r=R(x,y)=cov(x,y)=1\/2 E(X)=5*0.1=0.5,D(X)=5*0.1*0.9=0.45 E(Y)=1,D(Y)=4;E(X-2Y)=E(X)-2E(Y)=0.5-2=-1.5 D(...
设二维随机变量(X,Y)~N(4,9;1,4;0.5),求cov(X,Y),D(X+Y)
(X,Y)~N(4,9;1,4;0.5)则EX=4,EY=9,DX=1,DY=4,ρ=0.5 所以cov(X,Y)=ρ√DX√DY=0.5×1×2=1 D(X+Y)=DX+DY+2cov(X,Y)=1+4+2×1=7
设二维连续型随机变量(X,Y)的联合密度函数为,(1)求X的边缘概率密度fx...
第二问根据Cov(x,y)=EXY-EXEY,分别积分即可。1、边际密度函数的求解，本质就是考察积分，我们只要记住边缘概率密度就是对联合密度函数求积分，当我们求关于Y的边际密度函数时就是对于f（x，y）的联合密度函数关于X求积分，求Y的边际密度函数则同理。2、第二部分是求随机变量函数的密度，我们一般用...
已知二维随机变量(X,Y)的联合分布律如图片所示,则X与Y的协方差COV(X...
解：E（Y）=0×（0.3+0.1）+1×（0.2+0.4）=0.6 E（X）=2×（0.3+0.2）+3×（0.1+0.4）=2.5 E（XY）=2*0*0.3 + 3*0*0.1 + 2*1*0.2+3*1*0.4=1.6 则cov（X,Y)=E（XY）-E（x）E（Y）=1.6-2.5*0.6=0.1 ...
cov(y)代表什么
cov(y)代表协方差。 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作COV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))^T]。 即COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y); 另一种解法:已知随机变量X,Y的方差D(X),D(Y),得COV(X,Y)=[D(X)+D(Y)-D(X+Y)]\/2 另外:在数学中的离散数...
