计量经济学笔记（十九）

Answer 1

在计量经济学中，条件方程可能不成立的情形包括三种主要情况：解释变量存在测量误差、模型误设以及联立方程组存在内生性。

首先，解释变量存在测量误差，亦即变量包含误差。此情况下，经济数据的度量与经济理论的变量概念可能不完全一致，导致模型设定正确但随机扰动项不再是原真扰动项的估计。假设观测到的变量包含测量误差，那么自变量的OLS估计将不再是目标参数的一致估计。

其次，模型误设，包括函数形式误设或遗漏变量。若模型中遗漏了重要变量，如教育程度、工作经验等，会导致内生性问题，影响估计结果的一致性。

再者，联立方程组存在内生性，即变量之间的相互影响导致的估计偏差。联立方程偏差是由于内生变量同时受到其他内生变量和外生变量的影响，导致OLS估计量不是目标参数的一致估计。

以收入数据生成过程为例，当工资收入受个人能力影响但个人能力不可观测时，由于能力变量的遗漏，模型设定错误，OLS估计量不再是一致估计。

在国民收入决定模型中，收入、消费支出和非消费支出为内生变量，由联立方程组决定。若仅基于简化式模型通过OLS估计消费函数，所得到的OLS估计量并非消费支出的真实参数的一致估计。

联立方程的识别问题则体现在模型参数的可识别性上。若模型参数不可识别，意味着无法通过数据准确估计模型中的真实参数。增加新变量，如货币供应量增长率，可使模型参数被识别。例如，通过引入货币供应量增长率作为新变量，可使模型参数在特定条件下得到准确估计。

综上所述，计量经济学中条件方程的不成立可由多种因素引起，包括测量误差、模型误设和内生性问题。通过识别和解决这些因素，可以提高模型估计的一致性和准确性。