国际金融计算题
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一、某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率：GBP/USD＝1.6700，三个月远水贴水16.美国出口商签订向英国出口62500英镑仪器的协议，预计3个月后才收到英镑，到时需将英镑兑换成美元核算盈亏，假如美出口商预计3个月后GBP/USD即期汇率将贬值到GBP/USD＝1.6600.不考虑买卖价差等交易费用，那么：
（1） 若美出口商现在就收可收到62500英镑，可获得多少美元？
（2） 若美出口商现在收不到英镑，也不采取汇率变动风险的保值措施，而是延后3个月才收到62500英镑，预计到时这些英镑可兑换多少美元？
（3） 美出商3个月到期收到英镑拆算成美元，相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元（不考虑两种货币的利息因素）
（4） 若美出口商现在采取保值措施不力，如何利用远期外汇市场进行？
二、设伦敦外汇市场的即期汇率为￡1＝＄1.6135~1.6145，纽约外汇市场的即期汇率为￡1＝＄1.7010~1.7020.试求：能否套汇？如某人以20英镑作为成本进行套汇，可获利多少美元？
三、已知USD/JPY＝105.78/106.18,USD/CHF=1.4876/1.4926,求CHF/JPY=?
答:CHF/JPY=（105.78/106.18）/(1.4876/1.4926)=0.9962/0.9965
四. 九十年代国际金融市场上极其引人注目的事件包括(1),美元兑的汇率急剧下降,于1995年上半年跌到历史最低点1.80以下,随后美元开始反弹而日元江河日下.(2),墨西哥金融危机中,比索大幅贬值,(3)东南亚金融危机也以竞相贬值引人关注.这一系列问题都与汇率的变化有关,度结合这些事件谈谈其中的汇率影响因素.
五.试述国际货币体系的演变过程.
（2）62500*1,6600=$103750
（3）104375-103750=$625
（4）卖出合约，3个月后以GBP/USD=1.6684兑换美元。3个月后收到英镑，可收回62500*1.6684=$104275，比现收损失100美元。
二、可以。一个来回可以套利
GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73
三、答案错了。
CHF/JPY=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767
四、五、
不是说是计算题么？问答题太费时间了，提点思路，楼主看着给吧：
四、危机与国际资本的转移有关；国际资本的套利行为加剧也加速了危机过程；汇率是工具和载体。
五、就本位而言，从金本位、黄金-美元的布雷登森林体系到多元化的牙买加体系；就汇率而言，浮动汇率、固定汇率到管理浮动汇率。
求国际金融汇率计算题答案(有计算过程的),急!!!
1. 计算欧元兑美元的即期汇率：- 客户从银行购入欧元的价格为1.3875美元。- 因此，客户支付138.75万美元以购得100万欧元。2. 计算3个月欧元兑美元远期汇率：- F = S * (1 + i) \/ (1 + I) = [1.4010 * (1 + 2.5%) \/ (1 + 4.5%)] \/ [1.4020 * (1 + 2.5%) \/ (1 ...
国际金融 计算题:(外汇、套汇)
(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场：1美元=7.7814港元纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场：1港元=1\/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1\/11.0723=0.9990不等于1，说明三个市场有套汇的机会，可以进行三角套汇(2)因为是小于1，套汇操作，先将港元在香港市场兑换成美元，再将...
一道国际金融计算题
根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率\/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0.04=-0.015，美元远期贴水。
《国际金融》计算题选用哪个汇率计算??
USD1=RMB6.8310—6.8380，基准货币为美元，报价货币为人民币。在进出口贸易中，要求一种货币改报另一种货币，均以报价方利益考虑。报价方为进口方（支付方），改报价以支付较少的新报价货币为原则，如果是基准货改为报价货币，即乘小的汇率，如果是报价货币改为基准货币，即除大的汇率数。作为出口...
《国际金融》外汇的计算题。需要过程。十万火急!!
2.（1）美元对瑞士法郎的三个月远期汇率 美元\/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320 （2）客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数:100000\/1.7320=5.7737万元 3.EUR\/USD＝1.1325\/35，USD\/HKD＝7.7757\/85 EUR\/HKD=(1.1325*7.7757)\/(1.1335*7.7785)=8....
国际金融问题。汇率升水贴水。无风险套利。
1、GBP\/USD远期贴水，贴水点为97点，贴水比例=0.0097\/2=0.485 2、期初GBP\/USD=2，按市场利率差计算，3个月理论远期汇率=1.9951，实际汇率为1.99，3个月远期英镑被低估。投资者可采用即期卖出英镑，远期买入英镑的方式，进行套利。投资者按2的汇率即期卖出英镑买入200万美元，进行美元存款，3个月...
国际金融
四. 计算题 1.1个月的远期汇率: EUR\/HKD=(11.7120+0.0010)\/(11.7130+0.0020)=11.7130\/50 2个月的远期汇率: EUR\/HKD=(11.7120+0.0025)\/(11.7130+0.0040)=11.7145\/70 1个月至2个月的任选交割日的远期汇率: EUR\/HKD=11.7130\/70 2. 这是一个地点套汇的问题,显然香港市场港元价格...
国际金融掉期交易计算题,请写出详细过程!!谢谢!!!
以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）\/ 即期汇率 × 360\/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。
国际金融计算题
二、可以。一个来回可以套利 GBP20*(1.7010-1.6145)=$1.73 三、答案错了。CHF\/JPY=（105.78\/1.4926)\/(106.18\/1.4876)=70.8696\/71.3767 四、五、不是说是计算题么？问答题太费时间了，提点思路，楼主看着给吧：四、危机与国际资本的转移有关；国际资本的套利行为加剧也加速了危机过程；...
国际金融计算题?
1、日商卖出美元，报价方买入美元，日商可兑换200000*102.45=20490000日元 2、德商购买美元，报价方买入欧元，价格0.9570 3、客户出售美元，报价方卖出英镑，价格1.4082，100000\/1.4082=71012.64英镑 4、港商出售美元，报价方买入美元，港商可得到300000*7.6565=2296950港币 5、客户买入欧元，报价...
