设随机变量X与Y相互独立,且X~N(0,1),Y服从(—b,b)上的均匀分布,求随机...
楼上正解.
...分布,Y服从参数为1的指数分布,求随机变量Z=X+Y的概率密度
fz(t)=p(x+y=t)=∫ p( y=t-x | X=x )p(X=x)dx 注意x从0到t，= ∫ fy(t-x)dx = ∫ e^(x-t) dx =1-e^-t 或者p(x+y=t)=∫ p(x=t-y | Y=y)p(Y=y)dy, y从0到t，= ∫ fx(t-y) fy(y)dy = ∫ e^-ydy, y from 0->t = 1-e^-t ...
...Y相互独立,且都服从〔0,1〕上的均匀分布,求X+Y的概率密度 利用卷积...
本题利用了卷积定理求解。
设随机变量X与Y相互独立,且X~U(0,1),Y~e(1),试求Z=X+Y的概率密度...
=0 y≤0 ∫[0,y]e^(x-y)dx=1-e^(-y) 01 也就是Z的概率密度是个分段函数。
已知随机变量X,Y相互独立,X~N(0,1),Y~N(0,1),求Z=X+Y的密度函数?
在不至于混淆时可以简称为密度函数）是一个描述这个随机变量的输出值，在某个确定的取值点附近的可能性的函数。而随机变量的取值落在某个区域之内的概率则为概率密度函数在这个区域上的积分。当概率密度函数存在的时候，累积分布函数是概率密度函数的积分。概率密度函数一般以小写标记。
设随机变量X与Y相互独立,X服从标准正态分布N(0,1) , Y服从二项分布B(n...
k=0到n] P{X<=z-k}C(k n)p^k(1-p^k)=∑[k=0到n] Φ(z-k)C(k n)p^k(1-p^k)当k为定值时，Φ(z-k)是个连续函数,C(k n)p^k(1-p^k)是个常数 故Φ(z-k)C(k n)p^k(1-p^k)为连续函数 n+1个连续函数相加也是连续函数 所以我认为Z的分布函数是连续函数 ...
设随机变量X与Y相互独立,且X~N(0,1),Y~N(1,4)。 (1) 求二维随机变量(X...
fX(x)表示X的概率分布函数，f(x)表示X的概率密度函数 两者的关系是分布函数的导数为密度函数！因为题目要求的是概率密度f(x,y)，所以应该用的是第②个公式，用概率密度函数的乘积！两个函数的关系是这样的 fX(x)=P(X≤x)=∫[-∞,x] f(t)dt 两者都可以求概率，只是用法不一样而已，分布...
已知随机变量X,Y相互独立,X~N(0,1),Y~N(0,1),求Z=X+Y的概率密度
解：∵X~N(0,1)、Y~N(0,1)，按照随机变量和的密度分布函数，Z=X+Y~N(0+0,1+1）=N(0,2)，即Z服从μ=0、方差σ^2=2的正态分布，∴Z的密度函数f(z)=[(1\/2)\/√π]e^[(-z^2)\/4]。供参考。
设随机变量X与Y相互独立,X~N(1,2),Y~(0,1),求随机变量Z=X-Y的分布...
z~N(1,3)P(X>Y)=P(X-Y>0)=P(Z>0)又T=Z-1\/根号3~N（0,1）则原式=P（T>-1\/根号3）查标准正太分布表可得到概率
(概率论)设随机变量X和Y独立同分布地服从均匀分布X~U(0,1),则Z=min...
FZ（z）=P（Z<=z)=1-P(Z>z)=1-P(X>z,Y>z)=1-[1-FX(z)][1-FY(z)]因为：X~U(0,1)所以：FX（z）=z 同理：FY（z）=z 所以：FZ（z）=1-(1-z)(1-z)fZ(z)=2-2z
