计量经济学产生BLUE估计量的基本假定是什么?
(1)线性，即这个估计量是随机变量。(2)无偏性，即这个估计量的均值或者期望值E(a)等于真实值a。(3)具有有效估计值，即这个估计量在所有这样的线性无偏估计量一类中有最小方差。具有上述性质的估计量，被称为最优线性无偏估计量。高斯-马尔科夫定理 在给定经典线性回归模型的假定下，最小二乘估计...
计量经济学精华笔记(二):异方差和自相关
球形扰动项假定意味着扰动项的协方差与单位矩阵成正比。这个假定使得估计量的方差简化，是最佳线性无偏估计量（BLUE）的基础。然而，它隐含了同方差和无自相关的假设，一旦这两个条件不满足，就会出现异方差和自相关的问题。异方差是指不同解释变量观测值的误差方差不同，处理方法包括加权最小二乘法或使用...
blue是什么意思 计量
最佳线性无偏估计量 1、英文名称：best linear unbiased estimator；BLUE 2、定义：如果一个参数的估计量具有线性(估计量是样本观察值的线性函数)、无偏(估计量的数学期望等于真值)和估计误差方差最小等统计学性质，称其为最佳线性无偏估计量。3、应用学科：遗传学（一级学科），群体、数量遗传学（二级学...
计量经济学中 线性回归的无偏性 和 多元相关系数 是什么意思
线性回归的无偏性: 英文中简称BLUE, best linear unbiased estimate.（1）线性，即这个估计量是随机变量。（2）无偏性，即这个估计量的均值或者期望值E（a）等于真实值a。（3）具有有效估计值，即这个估计量在所有这样的线性无偏估计量一类中有最小方差。ps: 其中(2)稍微给你解释下, 就是, 如果...
计量经济学中线性回归的无偏性和多元相关系数是什么意思
线性回归的无偏性: 在计量经济学中，线性回归的无偏性是指对于随机变量Y，其最佳线性无偏估计（BLUE）满足以下条件：（1）线性，即估计量是Y的一个线性函数；（2）无偏性，即估计量的期望值等于Y的真实值；（3）有效性，即在所有线性无偏估计量中，该估计量的方差最小。简单来说，无偏性保证了估计...
高斯马尔科夫假定可以得到样本回归的最优情况线性无偏参数
高斯马尔科夫假定允许我们获取样本回归的最优情况线性无偏参数，无需依赖正态分布假设，仅需考虑球形扰动项。这一观点得到了楼上老哥的精彩阐述，我将对此稍作补充。BLUE是描述估计量优越性的概念。在数理统计学中，衡量无偏估计量的优越性通常采用UMVUE，而BLUE则稍逊于UMVUE。然而，扰动项的真实分布往往是...
计量经济学第六讲(放宽基本假定模型:多重共线性)
在计量经济学分析中，现实情境往往无法满足经典模型的基本假定，不满足的情况时有发生，我们称之为基本假定违背。在处理数据时，需对研究对象是否满足这些假定进行判断，这便是计量经济学检验。若违背基本假定，OLS估计量将失去良好的性质，需采取补救措施或开发新方法。4.1多重共线性 4.1.1概念 定义：...
计量经济学中的无偏估计的定义
无偏估计的意思是样本期望值等于总体期望值，BLUE的三个条件之一。
计量经济学题库(超完整版)及答案
6．在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项？7．古典线性回归模型的基本假定是什么？8．总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。9．试述回归分析与相关分析的联系和区别。10．在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质？11．简述BLUE的含义。12．对于多元线性回归模型...
求问Breusch-Pagan的检验的原理和操作方法。
异方差性破坏了古典模型的基本假定,如果我们直接应用最小二乘法估计回归模型,将得不到准确、有效的结果。来源 1、模型中缺少某些解释变量,从而随机扰动项产生系统模式。 由于随机扰动项ui包含了所有无法用解释变量表示的各种因素对被解释变量的影响,即模型中略去的经济变量对被解释变量的影响。
