无味卡尔曼滤波与扩展卡尔曼滤波的具体区别,以及算法

EKF仅仅利用了非线性函数Taylor展开式的一阶偏导部分(忽略高阶项),常常导致在状态的后验分布的估计上产生较大的误差,影响滤波算法的性能,从而影响整个跟踪系统的性能。最近,在自适应滤波领域又出现了新的算法——无味变换Kalman滤波器(Unscented Kalman Filter-UKF)。UKF的思想不同于EKF滤波,它通过设计少量的σ点,由σ点经由非线性函数的传播,计算出随机向量一、二阶统计特性的传播。因此它比EKF滤波能更好地迫近状态方程的非线性特性,从而比EKF滤波具有更高的估计精度。

上面这段文字所体现出的UKF与EFK的具体区别能否详细的总结一下。
另外还想请教一下,无味卡尔曼的具体算法时什么?以及与扩展卡尔曼以及卡尔曼的区别。我在GOOGLE上搜了很多,基本都时卡尔曼滤波的算法,很少涉及UKF方面的具体算法,一些论文网站的部分论文还收费,所以对于UKF还是非常不明白。另外还想请教一下UKF的发展历程以及目前国内外研究现状。
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EKF是对非线性系统模型(方程)进行的线性化近似,以利用KF算法进行滤波估计。而UKF是对状态的概率统计近似,即设计少量的σ点,由σ点经由非线性函数的传播,计算出随机向量一、二阶统计特性的传播,对于高斯噪声的假设,UKF能够达到三阶估计精度,而EKF只能达到二阶精度,但其算法仍然是利用KF的算法。
现在国内外的文献大都是对UKF算法的改进和应用进行论述,但对算法的稳定性等没有系统的论述。我了解得沈阳自动化所做的这方面的工作很多。

参考资料:The Unscented Kalman Filter for Nonlinear Estimation.pdf

温馨提示:内容为网友见解,仅供参考
第1个回答  2015-06-16
EKF是对非线性系统模型(方程)进行的线性化近似,以利用KF算法进行滤波估计。而UKF是对状态的概率统计近似,即设计少量的σ点,由σ点经由非线性函数的传播,计算出随机向量一、二阶统计特性的传播,对于高斯噪声的假设,UKF能够达到三阶估计精度,而EKF只能达到二阶精度,但其算法仍然是利用KF的算法。
现在国内外的文献大都是对UKF算法的改进和应用进行论述,但对算法的稳定性等没有系统的论述。我了解得沈阳自动化所做的这方面的工作很多。

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