请问如何用蒙特卡洛模拟或拟蒙特卡洛模拟计算金融风险VaR,用Matlab怎样编程?希望可以有实例和具体程序,做毕业设计,急啊!帮个忙吧,谢谢大家啊!
用c怎样计算呢?你有程序吗?能发给我看看吧,谢谢!
蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么?
VAR的计算系数由上述定义出发,要确定一个金融机构或资产组合的VAR值或建立VAR的模型,必须首先确定以下三个系数:一是持有期间的长短;二是置信区间的大小;三是观察期间。1、持有期。持有期△t,即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值,也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个...
历史模拟方法、参数化方法、蒙特卡洛模拟方法三种计算VaR的介绍
蒙特卡洛模拟则是通过生成大量随机路径,模拟未来价格变化,来估计VAR。它先确定资产价格模型,如几何布朗运动,生成随机路径,计算每条路径的损失,最后根据置信水平确定VAR值,路径数量越多,结果越精确。每种方法都有其适用条件和假设,历史模拟依赖数据代表性,参数化方法可能不适用于极端市场,而蒙特卡洛模拟...
历史模拟方法、参数化方法、蒙特卡洛模拟方法三种计算VaR的介绍
1. 历史模拟方法这种方法基于过去市场数据,通过收集历史价格或收益率,按照时间顺序排序,然后根据置信水平确定相应的损失分位数,以此估算VAR。例如,计算95%置信水平下一天投资组合的VAR,就找出过去一天损失的第5%分位数作为VAR值。2. 参数化方法这种方法假设资产收益率服从特定的分布(如正态分布),利...
三种常用的风险价值(VaR)计算方法总结
首先,历史模拟法基于历史数据,假设未来收益遵循过去分布来计算VaR。例如,摩根大通2010年至2023年的股价数据用于计算日收益,并找出特定置信水平下的VaR。直方图直观地呈现了收益分布及其潜在风险。参数化法则假设收益服从特定分布,如正态分布,利用统计参数计算VaR。同样,以JPMorgan的历史数据为例,参数VaR...
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步为( )。
蒙特卡罗模拟法的实施步骤为:①假设风险因子服从一定的联合分布,并根据历史数据来估计出联合分布的参数;②利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样,所抽得的每个样本,相当于风险因子的一种可能场景;③计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化,从而得到组合价值变化的抽样;④根据组合价值变化的抽...
如何衡量持仓风险——VaR方法简介
计算VaR有三种方法:参数方法(基于正态分布)、历史模拟法(根据历史数据)和蒙特卡罗模拟(模拟价格变动)。历史模拟法尤其适合数字货币,因为它无需假设收益率分布,能更好地反映资产价格的实际波动。在考虑投资组合时,资产之间的相关性至关重要。例如,BTC和ETH的高相关性可能导致组合风险增加或降低。
外贸市场风险计算市场风险的方法?
历史模拟法:依据历史数据模拟风险因素未来的可能变化,VaR值基于组合收益的历史分布,通过模拟市场变化序列计算。蒙特卡罗模拟法:随机生成市场变化序列,模拟资产组合收益分布,以此求得VaR值,其方法相对复杂,应用较少。市场风险在银行领域具体表现为利率风险和汇率风险,利率风险是由于利率变动影响银行信贷业务...
)VaR的主要计算方法是什么?
VaR的主要计算方法大致可以分为两种:局部估值法和完全估值法。其中,德尔塔-正态分布法是局部估值法的典型代表,其优点是简化了计算过程,但存在假设过于严格的问题,无法应对实际数据中的厚尾现象,并且具有局部测量性。历史模拟法和蒙特卡罗模拟法则是典型的完全估值法。历史模拟法直观、计算简便,无需进行...
有关VAR风险价值的计算问题
从目前来看,主要采用三种方法计算VaR值。 ⒈历史模拟法(historical simulation method) ⒉方差—协方差法 ⒊蒙特卡罗模拟法(Monte Carlo simulation) 1、历史模拟法 “历史模拟法”是借助于计算过去一段时间内的资产组合风险收益的频度分布,通过找到历史上一段时间内的平均收益,以及在既定置信水平α下的最低收益率,计算...
金融风险管理中VAR的计算。
第一问:var=σ(波动率)×α(99%置信水平为1.65,95%的置信水平为2.33)×w(总资产)这个波动率可采用正态分布法,历史模拟法,蒙特卡罗模拟法之一。我不知道你有数据不,他说的任选股票,你去百度一下,应该有人发布了这类问题σ的值。2.3问我没看,不属于我的考试范围,我没太多时间,不好...