唐奇安通道由三条曲线组成，通过20周期内的高低点描绘市场波动。价格突破上轨为买入信号，突破下轨为卖出信号。计算方法涉及最高价、最低价和前一交易日收盘价，形成TrueRange指标。
N值，是资金管理的核心，与平均真实波幅（ATR）类似。N值通过过去20天的TrueRange平均值计算得出。首次建仓时，当价格突破上轨，以总资金1%的波动对应一个单位，例如，10万资金对应0.2元N值，买入5000股。随后，每上涨0.5N值就加仓，下跌2N值则止损。
代码实现中，ATR替代N值，通过监控分钟线价格突破和日线数据的ATR计算。在实际回测中，策略表现为阶梯状收益，但总体收益并不高。策略调整后，通过剔除最低价为0的情况，优化了ATR计算，但收益基本保持稳定。
观察持仓情况，大部分时间保持低仓位，这解释了为何整体收益不高。总的来说，海龟交易法则强调了顺应趋势和严格的资金管理，但实际操作中需要根据市场波动性和数据异常进行调整。
『经典量化策略』海龟交易法则
海龟交易法则，以趋势跟踪为核心，特别强调资金管理策略。其关键要素包括唐奇安通道和N值计算。唐奇安通道由三条曲线组成，通过20周期内的高低点描绘市场波动。价格突破上轨为买入信号，突破下轨为卖出信号。计算方法涉及最高价、最低价和前一交易日收盘价，形成TrueRange指标。N值，是资金管理的核心，与平...
量化策略的海龟交易法则
海龟交易法则包含五个核心环节：市场选择、头寸规模、入市时机、止损策略和退出策略，它们是交易者决策的五大支柱。- 市场选择: 选择高流动性的资产进行交易，如国债、商品、外汇、金属和原油等，以确保交易效率。- 入市时机: 使用唐奇安通道这一技术指标，当股票价格突破20日或55日的最高价时，作为买卖的...
量化策略的海龟交易法则
量化策略的三大类型分别为择时、仓位管理和选股，即何时买、买多少、买什么股票。其中最难的是仓位管理，经验丰富的交易员理解配置不同行情中的股票仓位极为不易，通过量化交易规则控制仓位是最有效的方式。海龟交易法则，得名于两位交易大师理查德·丹尼斯与比尔·埃克哈特的实验。他们挑选学员，以特定规则进...
天勤量化策略库:海龟交易法则(难度:中级)
策略回测结果显示，海龟交易法则在SHFE.hc1901热卷合约上的表现显著，尽管风险较高，但收益率和年化夏普率均显示出其潜在的盈利能力。天勤量化库提供了相关的源代码，让交易者能够轻松实现和调整这种策略，以适应不同的市场环境。
什么是海龟交易法则
海龟交易法则是一种基于趋势跟踪的量化交易策略。该交易法则的主要逻辑在于模仿海龟的交易行为，通过把握市场的趋势来赚钱。以下是对海龟交易法则的详细解释：一、核心理念 海龟交易法则强调趋势跟踪，即跟随市场的主要趋势进行交易。这种策略的基础是认为市场大部分时间都处于趋势状态，因此，跟随趋势能够获取较...
量化干货6——海龟交易法则
海龟交易法则是一种成熟且严谨的交易系统，目标是通过避免个人主观决策，让交易策略基于概率。该系统主要依赖于趋势识别，利用突破法来辨别，当价格突破既定的上限时，视为买入信号。随着价格远离突破点，趋势确认的概率增加，这时可以逐步加仓。如何确定突破？海龟交易依赖于唐奇安通道，它由前N个交易日的最高...
量化交易--深度理解交易策略:何为海龟交易法
海龟交易法，一种由理查德·丹尼斯在20世纪80年代开发的经典交易策略，其核心在于捕捉长期趋势并遵循一套严格的交易规则。该策略是通过唐奇安通道来识别趋势，ATR（真实波幅均值）指导仓位管理和止盈止损。海龟交易法的实现方法涉及唐奇安通道，它基于20日内的最高价和最低价波动，通道宽度变化反映了市场波动性...
量化交易--深度理解交易策略:何为海龟交易法
海龟交易法，由理查德·丹尼斯在80年代创立，是一种以捕捉长期趋势为核心的交易策略。其核心思想是利用唐奇安通道和ATR（真实波幅均值）来指导交易，遵循一套严格规则进行操作，以实现稳定的盈利。策略基础是丹尼斯的公开交易系统，涵盖了交易的全面细节，不给交易者留下决策余地。它以唐奇安通道作为主要技术...
海龟交易法则是量化交易吗
海龟交易法则是量化交易吗：是的，在1982年，海龟交易法则由全球著名的商品投机家查理德丹尼斯在一个交易员培训班上推广而闻名。海龟交易系统闻名中外最重要的一个原因就是它涵盖了一个交易系统应具备的所有要素，对于刚刚接触量化交易的新手来说，学习海龟交易系统可以更全面，更快速地了解量化交易策略的每一...
海龟交易法则总结
在重新审视《海龟交易法则》的过程中，我有以下几点总结：书中第五章介绍了一种名为E比率的计算方法：（1）为每个入市信号计算特定时间段内的最大正向误差（MFE）和最大负向误差（MAE）；（2）将MFE和MAE值分别除以入市时的平均真实波幅（ATR），以便根据市场波动性进行调整，实现标准化；（3）将调整...
